Сравнение FDSVX с TILIX
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDSVX returned 19.11%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FDSVX charges 0.77%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSVX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 8.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSVX имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции TILIX немного отстают с 18.64%.
FDSVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 19.11%
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам FDSVX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 15.46% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between FDSVX and TILIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between FDSVX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSVX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
FDSVX
TILIX
Сравнение FDSVX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSVX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.75 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 5.84 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и TILIX
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -50.54% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.24% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -23.33% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -32.68% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -32.68% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -7.73% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.84% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и TILIX
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.32% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.60% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.42% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.47% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.09% | -0.50% |
Сравнение комиссий FDSVX и TILIX
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и TILIX
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TILIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.37% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDSVX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDSVX has higher volatility (4.18%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs TILIX's -50.54%.
FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSVX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор