PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSCX с HFCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FDSCX returned 12.85%/yr vs 12.91%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDSCX charges 0.90%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSCX показывает доходность 16.09%, а HFCGX немного выше – 16.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSCX имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции HFCGX немного впереди с 12.91%.

FDSCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.09%
6 месяцев
14.16%
1 год
39.37%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.85%

HFCGX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.14%
С начала года
16.49%
6 месяцев
17.87%
1 год
24.28%
3 года*
25.16%
5 лет*
13.50%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSCX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		16.09%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		16.49%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Correlation

The correlation between FDSCX and HFCGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.87

The correlation between FDSCX and HFCGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с FSOPX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX

Доходность на риск

FDSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXHFCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.81

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.65

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.00

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

9.88

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и HFCGX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и HFCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-62.35%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.82%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-22.86%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-26.30%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-54.22%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.05%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-15.23%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и HFCGX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.46%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.45%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.93%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

24.06%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

25.81%

-3.94%

Сравнение комиссий FDSCX и HFCGX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и HFCGX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FDSCX and HFCGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSCX has higher volatility (5.17%) compared to HFCGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs HFCGX's -62.35%.

FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSCX и HFCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор