PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Transportation Equities funds. FDRV is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRV показывает доходность 30.92%, а BOAT немного ниже – 29.73%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%9.50%

Correlation

The correlation between FDRV and BOAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.44

The correlation between FDRV and BOAT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRV и BOAT

Секторы
FDRV
BOAT

Потребительский циклический сектор

42.8%

-

Технологии

40.7%

-

Промышленность

12.3%
25.4%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
BOAT

-

Технологии

FDRV
40.7%
BOAT

-

Промышленность

FDRV
12.3%
BOAT
25.4%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

FDRV

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

BOAT

-

Энергетика

FDRV

-

BOAT
16.1%

Финансовые услуги

FDRV

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

FDRV

-

BOAT

-

Недвижимость

FDRV

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

FDRV

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

FDRV vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.50

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.30

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.25

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

13.13

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.93

-1.04

Просадки

Сравнение просадок FDRV и BOAT

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-33.94%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.60%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-33.94%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-6.70%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-9.70%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.75%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и BOAT

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.60%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

15.34%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

19.77%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

25.12%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

25.12%

+6.91%

Сравнение комиссий FDRV и BOAT

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и BOAT

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and BOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.02% for FDRV.

They also come from different issuers: Fidelity and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор