PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с EBI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, FDRR returned 26.53% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

EBI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и EBI

2026 (YTD)2025
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%18.20%
EBI
Longview Advantage ETF		13.70%15.82%

Correlation

The correlation between FDRR and EBI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between FDRR and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с BXMIXEBI с DJUNEBI с RDVYEBI с VXUSEBI с BNO

Доходность на риск

FDRR vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRREBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.46

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.37

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.32

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

17.50

-4.69

FDRR vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и EBI

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRREBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-17.05%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.09%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.43%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.03%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и EBI

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.79%, в то время как у Longview Advantage ETF (EBI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRREBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.27%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.49%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.88%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.88%

-1.02%

Сравнение комиссий FDRR и EBI

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и EBI

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and EBI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBI has higher volatility (4.03%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 26.53% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 26.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.92% for EBI.

They also come from different issuers: Fidelity and Longview. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор