PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBI с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBI с RDVY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EBI (Longview Advantage ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. EBI is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, EBI returned 30.38% vs 30.88% for RDVY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EBI charges 0.24%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности EBI и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longview Advantage ETF (EBI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBI показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.31%.

EBI

1 день
0.55%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.30%
6 месяцев
12.81%
1 год
30.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBI и RDVY

2026 (YTD)2025
EBI
Longview Advantage ETF		14.30%15.82%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%14.91%

Correlation

The correlation between EBI and RDVY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between EBI and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longview Advantage ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с BLCREBI с DJUNEBI с BXMIXEBI с VXUSEBI с BNO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

EBI vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBI c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.14

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.03

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.43

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

14.43

+2.99

EBI vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBI и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBI и RDVY

Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-40.60%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.04%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.98%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EBI и RDVY

Текущая волатильность для Longview Advantage ETF (EBI) составляет 3.94%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.98%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.60%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.48%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

18.97%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

21.09%

-3.26%

Сравнение комиссий EBI и RDVY

EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBI и RDVY

Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RDVY в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EBI and RDVY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to EBI (3.94%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs RDVY's -40.60%.

On 1-year performance, RDVY leads with 30.88% vs 30.38% for EBI. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 30.88% return vs 30.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.92% for EBI.

EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. They also come from different issuers: Longview and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.47% for RDVY.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBI и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор