PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBI с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBI с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBI (Longview Advantage ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. EBI is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, EBI returned 34.11% vs 4.69% for AGG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EBI charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности EBI и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longview Advantage ETF (EBI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

EBI

1 день
0.21%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBI и AGG

2026 (YTD)2025
EBI
Longview Advantage ETF		14.86%15.82%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%4.77%

Correlation

The correlation between EBI and AGG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longview Advantage ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с VXUSEBI с DJUNEBI с BXMIXEBI с BLCREBI с DMAYEBI с BNO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

EBI vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBI c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.24

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.83

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.70

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

5.21

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBI vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBI и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.24

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.59

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EBI и AGG

Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-18.43%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-2.76%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.98%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.71%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.90%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EBI и AGG

Longview Advantage ETF (EBI) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.29%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

2.74%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

3.85%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

6.09%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

5.40%

+12.53%

Сравнение комиссий EBI и AGG

EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBI и AGG

Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBI and AGG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBI has higher volatility (2.85%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs AGG's -18.43%.

On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 4.69% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.92% for EBI.

EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Longview and iShares. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.03% for AGG.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBI и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор