Сравнение FDRR с AFOS
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
FDRR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRR и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.87% | 16.19% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FDRR and AFOS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRR vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FDRR
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDRR c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRR | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRR и AFOS
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -11.52% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.79% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.42% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 21.52% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.52% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.52% | -4.66% |
Сравнение комиссий FDRR и AFOS
FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и AFOS
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.16% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FDRR and AFOS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Fidelity and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FDRR и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор