Сравнение AFOS с BLUX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у BLUX с доходностью 13.12%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.12% | 10.98% |
Correlation
The correlation between AFOS and BLUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. BLUX — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUX
Сравнение AFOS c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | BLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и BLUX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -9.03% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.12% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.31% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 14.24% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.24% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.24% | +7.28% |
Сравнение комиссий AFOS и BLUX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и BLUX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BLUX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and BLUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Bluemonte. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор