Сравнение AFOS с BLUX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у BLUX с доходностью 12.94%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 12.94% | 9.80% |
Correlation
The correlation between AFOS and BLUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFOS c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 2.02 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и BLUX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -9.03% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.82% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 13.91% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 13.91% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 13.91% | +6.28% |
Сравнение комиссий AFOS и BLUX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и BLUX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BLUX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and BLUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Bluemonte. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор