Сравнение FDNI с SMST
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FDNI is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FDNI returned -17.73% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FDNI charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 11.73% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FDNI and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. SMST — Ранг доходности на риск
FDNI
SMST
Сравнение FDNI c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.04 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.82 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и SMST
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -99.25% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -85.39% | +47.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -97.32% | +47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -90.93% | +56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 44.56% | -23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и SMST
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 6.71%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 55.38% | -48.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 135.32% | -115.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 149.40% | -124.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 167.53% | -130.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 167.53% | -133.11% |
Сравнение комиссий FDNI и SMST
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и SMST
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FDNI (6.71%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for SMST.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор