PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-20.65%

Correlation

The correlation between FDNI and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.13

The correlation between FDNI and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FDNI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.43

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.96

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.89

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

11.53

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.43

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.67

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDNI и DBE

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-86.69%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-14.41%

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-23.89%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-38.74%

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-30.27%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-57.31%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

7.35%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и DBE

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

12.95%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

30.86%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

34.97%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

29.39%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

28.33%

+6.24%

Сравнение комиссий FDNI и DBE

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и DBE

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -8.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.36% for FDNI.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор