PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-10.63%

Correlation

The correlation between FDNI and CIBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.50

The correlation between FDNI and CIBR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDNI и CIBR

Секторы
FDNI
CIBR

Потребительский циклический сектор

43.5%

-

Коммуникационные услуги

34.7%
2.6%

Технологии

17.2%
94.0%

Финансовые услуги

3.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
CIBR
2.6%

Технологии

FDNI
17.2%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
CIBR

-

Недвижимость

FDNI
0.7%
CIBR

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FDNI

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

CIBR

-

Энергетика

FDNI

-

CIBR

-

Промышленность

FDNI

-

CIBR
3.5%

Коммунальные услуги

FDNI

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FDNI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNICIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.06

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.56

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.18

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.79

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNICIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.06

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FDNI и CIBR

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-33.89%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-21.99%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-21.99%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-33.89%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-2.81%

-46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-8.66%

-25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

9.25%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

10.90%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

20.90%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

24.50%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

24.95%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

23.60%

+10.97%

Сравнение комиссий FDNI и CIBR

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и CIBR

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and CIBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs -8.73% for FDNI. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.45% for CIBR.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while CIBR is Technology Equities. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор