PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с XISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned 7.37% vs 6.80% for XISE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for XISE.

Доходность

Сравнение доходности FDND и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у XISE с доходностью 3.00%.

FDND

1 день
-1.99%
1 месяц
3.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и XISE

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		2.42%9.69%15.85%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%4.08%

Correlation

The correlation between FDND and XISE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.62

The correlation between FDND and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FSEP

Доходность на риск

FDND vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.31

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.59

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.64

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

20.31

-19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XISE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDXISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.31

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.39

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FDND и XISE

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-6.17%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-1.88%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.02%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.24%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

0.34%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и XISE

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.37%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

2.33%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

2.96%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

4.92%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

4.92%

+16.48%

Сравнение комиссий FDND и XISE

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и XISE

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности XISE в 5.92%

ПозицияTTM202520242023
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		7.98%8.11%5.51%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FDND and XISE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.29%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, FDND leads with 7.37% vs 6.80% for XISE. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDND has performed better with a 7.37% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 5.92% for XISE.

FDND is categorized as Technology Equities, while XISE is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for XISE.

XISE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор