Сравнение FDND с RDVI
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. FDND is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, FDND returned 6.84% vs 26.63% for RDVI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDND и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.
FDND
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.87% | 9.69% | 15.85% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 17.93% | 6.39% |
Correlation
The correlation between FDND and RDVI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. RDVI — Ранг доходности на риск
FDND
RDVI
Сравнение FDND c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDND | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.15 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.31 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDND | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.01 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FDND и RDVI
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -18.35% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -8.48% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | 0.00% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -3.17% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 2.01% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и RDVI
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.72% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.54% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 13.30% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.91% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.91% | +4.48% |
Сравнение комиссий FDND и RDVI
И FDND, и RDVI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и RDVI
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности RDVI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.94% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and RDVI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.28%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs RDVI's -18.35%.
On 1-year performance, RDVI leads with 26.63% vs 6.84% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 26.63% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND and RDVI have the same expense ratio: 0.75% per year.
FDND has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 7.85% for RDVI.
FDND is categorized as Technology Equities, while RDVI is Derivative Income.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор