PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDND с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с RDVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. FDND is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, FDND returned -0.97% vs 27.37% for RDVI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDND и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.30%.

FDND

1 день
-0.92%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
2.05%
С начала года
-0.90%
1 год
-0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.55%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
10.41%
С начала года
15.30%
1 год
27.37%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и RDVI

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-0.90%9.69%15.85%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.30%17.93%7.10%

Correlation

The correlation between FDND and RDVI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с FTHIFDND с JEPQFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

FDND vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 99
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNDRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.98

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.88

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.24

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

13.58

-13.69

FDND vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDND и RDVI

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-18.35%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-8.48%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.36%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.10%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.02%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и RDVI

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.53%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.07%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

13.88%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.87%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.87%

+4.51%

Сравнение комиссий FDND и RDVI

И FDND, и RDVI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и RDVI

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности RDVI в 7.69%

ПозицияTTM2025202420232022
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.22%8.11%5.51%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.69%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FDND and RDVI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.97%) compared to RDVI (3.53%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 27.37% vs -0.97% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 27.37% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND and RDVI have the same expense ratio: 0.75% per year.

FDND has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 7.69% for RDVI.

FDND is categorized as Technology Equities, while RDVI is Derivative Income.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор