PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с TCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDN is passively managed, while TCHP is actively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.24%/yr vs 11.66%/yr for TCHP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности FDN и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDN показывает доходность 4.18%, а TCHP немного ниже – 3.99%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%13.96%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%

Correlation

The correlation between FDN and TCHP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.88

The correlation between FDN and TCHP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и TCHP

Секторы
FDN
TCHP

Технологии

37.7%
47.9%

Коммуникационные услуги

29.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

27.7%
16.2%

Финансовые услуги

2.4%
8.0%

Промышленность

1.4%
3.6%

Здравоохранение

1.1%
6.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FDN
37.7%
TCHP
47.9%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
TCHP
15.7%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
TCHP
16.2%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
TCHP
8.0%

Промышленность

FDN
1.4%
TCHP
3.6%

Здравоохранение

FDN
1.1%
TCHP
6.6%

Сырьевые материалы

FDN

-

TCHP
0.8%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

TCHP
0.8%

Энергетика

FDN

-

TCHP

-

Недвижимость

FDN

-

TCHP

-

Коммунальные услуги

FDN

-

TCHP
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

FDN vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.76

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.15

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

3.84

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TCHP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDN и TCHP

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.34%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-17.50%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.92%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-42.34%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.21%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-11.47%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

5.23%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и TCHP

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.20%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

16.12%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

23.43%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

23.18%

+2.42%

Сравнение комиссий FDN и TCHP

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и TCHP

Ни FDN, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FDN and TCHP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to TCHP (3.84%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs TCHP's -42.34%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.66% vs 4.24% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.66% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

FDN and TCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.57% for TCHP.

TCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор