PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

FDN и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%13.96%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий FDN и TCHP

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

FDN vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.68

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.15

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.96

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

3.29

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDN и TCHP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и TCHP

Ни FDN, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FDN и TCHP

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.34%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-17.50%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-42.34%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-13.51%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-11.71%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

5.10%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и TCHP

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеют волатильность 7.35% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.00%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

23.06%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

23.44%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

23.37%

+2.19%