Сравнение FDN с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FDN и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDN и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDN и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -12.36% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 19.25% | 6.17% | 37.64% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции SCHB немного впереди с 13.66%.
FDN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -15.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 13.12%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDN и SCHB
FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FDN vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FDN
SCHB
Сравнение FDN c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.55 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.26 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDN и SCHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и SCHB
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDN и SCHB
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -35.27% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -12.22% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -25.41% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -35.27% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -5.51% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -4.15% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.60% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и SCHB
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.51% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 9.78% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 18.34% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 17.25% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 18.30% | +7.26% |