Сравнение FDN с FMTM
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while FMTM is a Momentum fund. FDN is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs 59.67% for FMTM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDN charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности FDN и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 17.26% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 28.21% |
Correlation
The correlation between FDN and FMTM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FDN
FMTM
Сравнение FDN c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.95 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 18.81 | -18.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и FMTM
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -12.12% | -49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -12.12% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -3.61% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -1.91% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.18% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.41%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.38% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 18.88% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 24.26% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.64% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 23.64% | +1.98% |
Сравнение комиссий FDN и FMTM
FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и FMTM
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and FMTM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.38%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs -0.83% for FDN. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор