Сравнение FDN с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

FDN и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и FMTM

	2026 (YTD)	2025
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	-12.36%	17.68%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

FDN

1 день: 0.80%

1 месяц: -2.71%

С начала года: -12.36%

6 месяцев: -15.28%

1 год: 5.30%

3 года*: 16.85%

5 лет*: 1.08%

10 лет*: 13.12%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Dow Jones Internet Index

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с FDN:

FDN с QQQ FDN с FDNI FDN с VGT FDN с WEBL FDN с SKYY FDN с XLK FDN с KWEB

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий FDN и FMTM

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

FDN vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDN	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	1.68	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	2.20	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.30	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	3.23	-2.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.81	12.18	-11.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDN	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	1.68	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	1.71	-1.19

Корреляция

Корреляция между FDN и FMTM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FMTM

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

	TTM	2025
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	0.00%	0.00%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FMTM

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDN	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.55%	-12.12%	-49.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.31%	-12.12%	-9.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.97%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.90%	-6.27%	-11.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.86%	-1.89%	-9.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.66%	3.21%	+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.35%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDN	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.35%	10.78%	-3.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.92%	19.28%	-4.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.26%	23.38%	+0.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.29%	23.19%	+4.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.56%	23.19%	+2.37%

Сравнение FDN с FMTM

Доходность

Сравнение доходности FDN и FMTM

Сравнение доходности по годам FDN и FMTM

Доходность по периодам

FDN

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDN и FMTM

Доходность на риск

FDN vs. FMTM — Ранг доходности на риск

FDN

FMTM

Сравнение FDN c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDN vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FMTM

Просадки

Сравнение просадок FDN и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)