PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с SFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 15.86%/yr for SFY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDMO показывает доходность 15.24%, а SFY немного ниже – 14.51%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

SFY

1 день
-1.03%
1 месяц
7.58%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.56%
1 год
35.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%8.02%
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.51%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%

Correlation

The correlation between FDMO and SFY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between FDMO and SFY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и SFY

Секторы
FDMO
SFY

Технологии

35.7%
45.5%

Финансовые услуги

11.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Промышленность

10.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.2%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

FDMO
35.7%
SFY
45.5%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
SFY
9.6%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
SFY
7.6%

Промышленность

FDMO
10.1%
SFY
6.7%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
SFY
10.2%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
SFY
9.4%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
SFY
3.4%

Энергетика

FDMO
3.5%
SFY
2.4%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
SFY
1.9%

Недвижимость

FDMO
2.0%
SFY
1.7%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
SFY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

FDMO vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.47

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.27

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.31

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

14.43

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FDMO и SFY

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.25%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.79%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-21.04%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-27.72%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.03%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.19%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и SFY

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.04%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.09%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.45%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

19.02%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.20%

-0.69%

Сравнение комиссий FDMO и SFY

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и SFY

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SFY в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDMO and SFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to SFY (4.04%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs SFY's -33.25%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 15.86% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while SFY is Large Cap Growth Equities. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор