Сравнение FDMO с FELC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).
FDMO и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FELC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 5.80% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и FELC
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Доходность на риск
FDMO vs. FELC — Ранг доходности на риск
FDMO
FELC
Сравнение FDMO c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.11 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и FELC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FELC
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FELC в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FELC
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FELC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -18.59% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.01% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.68% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.99% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FELC
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.34% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.62% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.22% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.42% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.42% | +4.13% |