PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDMO с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и FELC


2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
-3.41%21.43%32.78%5.80%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.


FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий FDMO и FELC

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.


Доходность на риск

FDMO vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMOFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.53

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.11

+0.35

FDMO vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMOFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.20

-0.47

Корреляция

Корреляция между FDMO и FELC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FELC

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FELC в 0.98%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FELC

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FELC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDMOFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-18.59%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.01%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.68%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-1.99%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.59%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FELC

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDMOFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.34%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.62%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.22%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.42%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

15.42%

+4.13%