PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDMO с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FELC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FDMO returned 24.47% vs 26.85% for FELC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 15.23%.

FDMO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
15.04%
С начала года
14.27%
1 год
24.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

FELC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.23%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF
$8.17M$8.30M$6.09M

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
$37.97M$31.11M$36.63M

Сравнение доходности по годам FDMO и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.27%21.43%32.78%6.64%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		15.23%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FDMO and FELC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FDMO and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и FELC

Секторы
FDMO
FELC

Технологии

39.9%
40.7%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

9.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Энергетика

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Технологии

FDMO
39.9%
FELC
40.7%

Финансовые услуги

FDMO
11.6%
FELC
12.6%

Здравоохранение

FDMO
9.3%
FELC
8.5%

Промышленность

FDMO
9.3%
FELC
10.1%

Потребительский циклический сектор

FDMO
8.9%
FELC
9.1%

Коммуникационные услуги

FDMO
8.4%
FELC
10.8%

Потребительский защитный сектор

FDMO
3.8%
FELC
2.4%

Энергетика

FDMO
2.9%
FELC
2.7%

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
FELC
1.5%

Недвижимость

FDMO
2.0%
FELC
1.0%

Сырьевые материалы

FDMO
1.9%
FELC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с VOOFDMO с JEPQFDMO с FMTMFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с VFMO
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FDMO vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDMO c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.09

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.85

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.97

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

12.89

-5.85

FDMO vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FELC

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-18.59%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.09%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.14%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.88%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.09%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FELC

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.96%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

10.26%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.90%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.18%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.18%

+4.46%

Сравнение комиссий FDMO и FELC

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FELC

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FELC в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.81%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FELC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (6.84%) compared to FELC (3.96%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.85% vs 24.47% for FDMO. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.85% return vs 24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FELC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.59% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор