PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDMO and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FDMO and FDVV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDMO и FDVV

Секторы
FDMO
FDVV

Технологии

35.7%
29.1%

Финансовые услуги

11.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Промышленность

10.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.7%

Здравоохранение

8.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
8.7%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

FDMO
35.7%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
FDVV
13.6%

Промышленность

FDMO
10.1%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
FDVV
3.7%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
FDVV
11.0%

Энергетика

FDMO
3.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
FDVV
8.7%

Недвижимость

FDMO
2.0%
FDVV
10.1%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDMO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.35

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.28

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

10.54

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FDVV

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-40.25%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.30%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-15.90%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-20.18%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.12%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.81%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FDVV

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.14%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

7.99%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

10.06%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.75%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.00%

+2.51%

Сравнение комиссий FDMO и FDVV

И FDMO, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FDVV

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 13.36% for FDVV. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор