PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FDMO returned 32.96% vs -38.65% for FBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FBTC

2026 (YTD)20252024
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%31.90%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between FDMO and FBTC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.43

The correlation between FDMO and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FDMO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.89

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.23

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.79

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-1.36

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.89

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FBTC

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-49.33%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-49.33%

+37.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-48.00%

+47.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-16.01%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

28.41%

-25.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.39%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

34.38%

-21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

43.61%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

50.13%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

50.13%

-30.62%

Сравнение комиссий FDMO и FBTC

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FBTC

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FBTC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDMO (4.82%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, FDMO leads with 32.96% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 32.96% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FBTC.

FDMO is categorized as Momentum, while FBTC is Cryptocurrency. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.25% for FBTC.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор