PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDMO показывает доходность 15.24%, а FBCG немного выше – 15.59%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%23.86%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FDMO and FBCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FDMO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и FBCG

Секторы
FDMO
FBCG

Технологии

35.7%
48.3%

Финансовые услуги

11.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
17.2%

Промышленность

10.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
16.6%

Здравоохранение

8.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.3%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Технологии

FDMO
35.7%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
FBCG
17.2%

Промышленность

FDMO
10.1%
FBCG
5.7%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
FBCG
16.6%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
FBCG
6.7%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
FBCG
1.3%

Энергетика

FDMO
3.5%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FDMO
2.0%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
FBCG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDMO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.14

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.84

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.61

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

10.14

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FBCG

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-43.56%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.17%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-27.89%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-43.56%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-11.49%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.90%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FBCG

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 4.82% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.89%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.55%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

25.79%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

25.72%

-6.21%

Сравнение комиссий FDMO и FBCG

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FBCG

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDMO and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 15.84% for FBCG. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.04% for FBCG.

FDMO is categorized as Momentum, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор