PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FBCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 15.71%/yr vs 13.39%/yr for FBCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.08%.

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%22.11%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FDMO and FBCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FDMO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и FBCG

Секторы
FDMO
FBCG

Технологии

38.3%
48.9%

Финансовые услуги

11.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
17.1%

Промышленность

9.1%
5.6%

Здравоохранение

8.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.3%

Энергетика

3.2%
0.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Технологии

FDMO
38.3%
FBCG
48.9%

Финансовые услуги

FDMO
11.3%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FDMO
9.8%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.4%
FBCG
17.1%

Промышленность

FDMO
9.1%
FBCG
5.6%

Здравоохранение

FDMO
8.7%
FBCG
5.6%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
FBCG
1.3%

Энергетика

FDMO
3.2%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

FDMO
2.1%
FBCG
0.5%

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FDMO
2.0%
FBCG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDMO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.59

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.09

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

7.85

+2.13

FDMO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FBCG

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-43.56%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.17%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-27.89%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-43.56%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.76%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-11.42%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.02%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.76%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.84%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

26.00%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

25.80%

-6.21%

Сравнение комиссий FDMO и FBCG

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FBCG

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDMO and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FDMO (7.76%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.71% vs 13.39% for FBCG. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.71% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.04% for FBCG.

FDMO is categorized as Momentum, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.59% for FBCG.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор