Сравнение FDMO с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FDMO и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 2.77% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и BIBL
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FDMO vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FDMO
BIBL
Сравнение FDMO c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.84 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.69 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и BIBL
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и BIBL
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -36.12% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.93% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -30.85% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.96% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -7.17% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.95% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и BIBL
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.82% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.28% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 20.39% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.44% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.15% | -1.60% |