Сравнение FDMLX с FRNKX
FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) and FRNKX (Frank Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDMLX returned 13.05%/yr vs 8.21%/yr for FRNKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMLX charges 0.00%/yr vs 1.37%/yr for FRNKX.
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FRNKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у FRNKX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FRNKX по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.21% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.05%
FRNKX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам FDMLX и FRNKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 15.80% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
FRNKX Frank Value Fund | 16.84% | 12.05% | 19.31% | 14.88% | 4.23% | 6.46% | 12.84% | 4.15% | -2.24% | -2.81% |
Correlation
The correlation between FDMLX and FRNKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between FDMLX and FRNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMLX vs. FRNKX — Ранг доходности на риск
FDMLX
FRNKX
Сравнение FDMLX c FRNKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Frank Value Fund (FRNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMLX | FRNKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.94 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.54 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FRNKX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FRNKX в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FRNKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMLX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -97.09% | +62.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.95% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -97.09% | +73.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -97.09% | +73.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -97.09% | +62.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.62% | +95.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -12.47% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.71% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FRNKX
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 2.77%, в то время как у Frank Value Fund (FRNKX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMLX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.35% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.05% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.98% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 1,805.77% | -1,783.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 1,276.35% | -1,257.21% |
Сравнение комиссий FDMLX и FRNKX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRNKX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FRNKX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности FRNKX в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.04% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
FRNKX Frank Value Fund | 10.25% | 11.98% | 4.63% | 10.14% | 8.10% | 4.93% | 0.00% | 0.23% | 3.23% | 0.00% | 3.00% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
FDMLX and FRNKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNKX has higher volatility (4.35%) compared to FDMLX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FDMLX dropped -35.03% vs FRNKX's -97.09%.
FDMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMLX и FRNKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор