PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLSX с VPMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDLSX returned 11.38%/yr vs 18.67%/yr for VPMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 29.80%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.67% соответственно.

FDLSX

1 день
-1.46%
1 месяц
6.37%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-15.18%
1 год
-15.60%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.38%

VPMAX

1 день
1.28%
1 месяц
8.18%
С начала года
29.80%
6 месяцев
28.84%
1 год
61.65%
3 года*
28.74%
5 лет*
16.80%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-3.81%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		29.80%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between FDLSX and VPMAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDLSX and VPMAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLSX и VPMAX

Секторы
FDLSX
VPMAX

Потребительский циклический сектор

91.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.8%

Технологии

0.6%
28.9%

Промышленность

0.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

25.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

FDLSX
91.2%
VPMAX
11.8%

Потребительский защитный сектор

FDLSX
7.2%
VPMAX
1.1%

Энергетика

FDLSX
1.1%
VPMAX
1.8%

Технологии

FDLSX
0.6%
VPMAX
28.9%

Промышленность

FDLSX
0.5%
VPMAX
13.2%

Коммуникационные услуги

FDLSX
0.0%
VPMAX
7.7%

Сырьевые материалы

FDLSX

-

VPMAX
1.6%

Финансовые услуги

FDLSX

-

VPMAX
7.6%

Здравоохранение

FDLSX

-

VPMAX
25.1%

Недвижимость

FDLSX

-

VPMAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDLSX

-

VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

FDLSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
3.60

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
4.71

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.39

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

24.49

-25.39

FDLSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и VPMAX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-48.32%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-11.72%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-20.55%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.21%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-32.65%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

0.00%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.50%

2.57%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.32%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

14.71%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

17.58%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

18.54%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

19.33%

+3.06%

Сравнение комиссий FDLSX и VPMAX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и VPMAX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности VPMAX в 12.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.37%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		12.68%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

FDLSX and VPMAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (8.32%) compared to FDLSX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLSX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор