Сравнение FDLSX с FSPGX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDLSX returned 5.69%/yr vs 13.59%/yr for FSPGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 3.18%.
FDLSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -15.60%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.38%
FSPGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -3.81% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 3.18% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FSPGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FSPGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSPGX
Сравнение FDLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.32 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.33 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSPGX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -32.66% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -16.17% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -23.32% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -32.66% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -5.35% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -6.36% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 4.92% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSPGX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.83% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.94% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 12.61% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 16.21% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.61% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.56% | +0.83% |
Сравнение комиссий FDLSX и FSPGX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSPGX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.37% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FSPGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (5.94%) compared to FDLSX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор