Сравнение FDLSX с FCYIX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 11.38%/yr vs 11.88%/yr for FCYIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for FCYIX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FCYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDLSX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции FCYIX немного впереди с 11.88%.
FDLSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -15.60%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.38%
FCYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам FDLSX и FCYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -3.81% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 20.95% | 23.32% | 23.21% | -10.47% | 16.94% | 11.91% | 28.02% | -15.34% | 19.87% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FCYIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1997 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FCYIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FDLSX и FCYIX
Секторы
FDLSX
FCYIX
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FDLSX
FCYIX
Потребительский защитный сектор
FDLSX
FCYIX
-
Энергетика
FDLSX
FCYIX
-
Технологии
FDLSX
FCYIX
Промышленность
FDLSX
FCYIX
Коммуникационные услуги
FDLSX
FCYIX
-
Сырьевые материалы
FDLSX
-
FCYIX
Финансовые услуги
FDLSX
-
FCYIX
-
Здравоохранение
FDLSX
-
FCYIX
-
Недвижимость
FDLSX
-
FCYIX
-
Коммунальные услуги
FDLSX
-
FCYIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FCYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDLSX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FCYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.06 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.66 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FCYIX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FCYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -60.67% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -4.22% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -21.40% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.27% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -42.58% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -2.60% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.10% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 2.23% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FCYIX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 0.00% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 0.64% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 9.19% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.49% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.84% | +1.55% |
Сравнение комиссий FDLSX и FCYIX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FCYIX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как FCYIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio | 1.58% | 2.26% | 4.30% | 5.86% | 3.94% | 27.55% | 2.89% | 4.16% | 9.54% | 5.06% | 4.32% | 6.61% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.37% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FCYIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.83%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FCYIX's -60.67%.
FCYIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FCYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор