Сравнение FDLS с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
FDLS и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLS и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и SIXL
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
FDLS vs. SIXL — Ранг доходности на риск
FDLS
SIXL
Сравнение FDLS c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.20 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.36 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.37 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 1.19 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и SIXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и SIXL
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SIXL в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и SIXL
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -16.08% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -8.63% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.07% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.60% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.66% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и SIXL
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.02% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 6.76% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 12.15% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.14% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.64% | +6.60% |