Сравнение FDLS с GRNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ).
FDLS и GRNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLS и GRNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 4.76% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью -1.21%.
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и GRNJ
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Доходность на риск
FDLS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
FDLS
GRNJ
Сравнение FDLS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и GRNJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и GRNJ
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и GRNJ
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GRNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -17.32% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -12.39% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.89% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и GRNJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 31.55% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 31.55% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 31.55% | -12.32% |