Сравнение FDLS с GRNJ
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 26.11%.
FDLS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 13.12% | 4.76% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.11% | 5.14% |
Correlation
The correlation between FDLS and GRNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
FDLS
GRNJ
Сравнение FDLS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и GRNJ
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -17.32% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.17% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.13% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 29.93% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 29.93% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 29.93% | -10.86% |
Сравнение комиссий FDLS и GRNJ
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и GRNJ
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and GRNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Inspire and Fundstrat. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор