PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%7.41%20.70%-1.68%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-5.34%

Correlation

The correlation between FDLS and FLDZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between FDLS and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и FLDZ

Секторы
FDLS
FLDZ

Технологии

26.0%
3.5%

Промышленность

17.8%
12.4%

Финансовые услуги

13.5%
15.9%

Здравоохранение

11.8%
12.9%

Энергетика

8.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.8%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

3.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
11.4%

Технологии

FDLS
26.0%
FLDZ
3.5%

Промышленность

FDLS
17.8%
FLDZ
12.4%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
FLDZ
15.9%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
FLDZ
12.9%

Энергетика

FDLS
8.0%
FLDZ
10.5%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
FLDZ
13.8%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
FLDZ
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
FLDZ
5.0%

Недвижимость

FDLS
3.1%
FLDZ
8.4%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
FLDZ
3.7%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
FLDZ
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

FDLS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.16

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.31

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.25

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

0.89

+13.37

FDLS vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и FLDZ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-19.54%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.70%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-17.43%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.70%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.86%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.19%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и FLDZ

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.94%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.84%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.04%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.88%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.88%

+2.07%

Сравнение комиссий FDLS и FLDZ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и FLDZ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and FLDZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 9.23% for FLDZ. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.80% for FDLS.

They also come from different issuers: Inspire and RiverNorth. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.77% for FLDZ.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор