Сравнение FDLO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco QQQ (QQQ).
FDLO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или QQQ.
Основные характеристики
| FDLO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.91% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 18.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 9.12% | 16.32% |
| Макс. просадка | -34.35% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.11% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между FDLO и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и QQQ
С начала года, FDLO показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и QQQ
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и QQQ
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.35% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и QQQ
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.