PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FDLO и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FDLO and FTEC is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FDLO and FTEC has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLO и FTEC

Секторы
FDLO
FTEC

Технологии

33.2%
98.6%

Финансовые услуги

13.1%
0.5%

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Промышленность

8.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

FDLO
33.2%
FTEC
98.6%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
FTEC
0.5%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
FTEC
0.1%

Промышленность

FDLO
8.7%
FTEC
0.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FTEC

-

Энергетика

FDLO
3.1%
FTEC
0.3%

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
FTEC

-

Недвижимость

FDLO
2.3%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
FTEC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FDLO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.26

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.54

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

6.81

+3.37

FDLO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FTEC

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-34.95%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.26%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-27.30%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-34.95%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.83%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.59%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

6.05%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

9.07%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

20.42%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

24.54%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

25.96%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

25.02%

-9.59%

Сравнение комиссий FDLO и FTEC

FDLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FTEC

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FTEC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FDLO (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.15% vs 9.86% for FDLO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.15% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FDLO.

FDLO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.35% for FTEC.

FDLO is categorized as Low Volatility, while FTEC is Technology Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.08% for FTEC.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор