PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с TRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям TRIGX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.11% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с SPYTRIGX с DFAI

Сравнение комиссий FDIVX и TRIGX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.82

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.37

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.13

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между FDIVX и TRIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и TRIGX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TRIGX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и TRIGX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-62.28%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.16%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-27.37%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-41.94%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-9.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-12.71%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и TRIGX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

8.06%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.19%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.59%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.70%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.93%

-0.12%