PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.56% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FDIVX и NOIEX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.27

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDIVX и NOIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и NOIEX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и NOIEX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-45.66%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-21.89%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-35.31%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.87%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.01%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.75%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и NOIEX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.04%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.39%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.24%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.37%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.94%

-1.13%