PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
KGIIX
Kopernik International Fund		5.93%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.58% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

KGIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
5.93%
6 месяцев
13.36%
1 год
44.47%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий FDIVX и KGIIX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

3.30

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

4.05

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.99

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

18.45

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.30

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.92

-0.44

Корреляция

Корреляция между FDIVX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и KGIIX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.46%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и KGIIX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-27.81%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.76%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-27.81%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-27.81%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.65%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.15%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.37%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и KGIIX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

4.80%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.77%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.31%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.19%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.73%

+4.08%