Сравнение FDIV с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: -1.89% против 10.04% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и VTIVX
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FDIV vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FDIV
VTIVX
Сравнение FDIV c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.20 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.72 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.90 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.20 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.68 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.51 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и VTIVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и VTIVX
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и VTIVX
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -51.69% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.73% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -25.10% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -31.42% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -8.30% | -30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -6.37% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.12% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и VTIVX
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.36% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.85% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 13.55% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 13.41% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.75% | +2.83% |