PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. FDIV is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, FDIV returned -12.10%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-2.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between FDIV and NDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FDIV и NDIV

Секторы
FDIV
NDIV

Промышленность

24.9%

-

Финансовые услуги

20.0%
0.1%

Здравоохранение

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Технологии

8.9%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
18.2%

Энергетика

3.0%
81.7%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
NDIV

-

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
NDIV
0.1%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
NDIV

-

Технологии

FDIV
8.9%
NDIV

-

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
NDIV

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
NDIV
18.2%

Энергетика

FDIV
3.0%
NDIV
81.7%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
NDIV

-

Недвижимость

FDIV

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

FDIV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.73

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.33

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.20

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

7.55

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.73

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.73

-0.81

Просадки

Сравнение просадок FDIV и NDIV

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-19.73%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.73%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-19.73%

-25.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-4.08%

-33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.20%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и NDIV

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.65%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

13.38%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

20.04%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.92%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.92%

-3.38%

Сравнение комиссий FDIV и NDIV

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и NDIV

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and NDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs -12.10% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.89% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор