Сравнение FDIV с NDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).
FDIV и NDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и NDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -2.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.07%.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и NDIV
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Доходность на риск
FDIV vs. NDIV — Ранг доходности на риск
FDIV
NDIV
Сравнение FDIV c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.59 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.58 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.86 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.76 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и NDIV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и NDIV
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NDIV в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и NDIV
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и NDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -19.73% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -17.75% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -4.04% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.27% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.77% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и NDIV
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.93% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 14.42% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 24.59% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.02% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.02% | -3.44% |