Сравнение FDIV с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
FDIV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: -1.90% против 8.18% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и LVHD
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
FDIV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FDIV
LVHD
Сравнение FDIV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.63 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.03 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.59 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и LVHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и LVHD
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и LVHD
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -37.32% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.38% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -16.75% | -31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -37.32% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -4.83% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.05% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.39% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и LVHD
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 6.49% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 11.99% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 12.87% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.49% | +2.09% |