PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%10.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FDIV and JEPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.60

The correlation between FDIV and JEPI shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и JEPI

Секторы
FDIV
JEPI

Промышленность

24.9%
13.8%

Финансовые услуги

20.0%
9.8%

Здравоохранение

16.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
9.6%

Технологии

8.9%
19.1%

Коммунальные услуги

4.2%
6.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.9%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

FDIV
24.9%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
JEPI
9.6%

Технологии

FDIV
8.9%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
JEPI
1.9%

Энергетика

FDIV
3.0%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
JEPI
6.9%

Недвижимость

FDIV

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FDIV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.99

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.47

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

3.73

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.01

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FDIV и JEPI

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-13.71%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.68%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-13.26%

-32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-13.71%

-34.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-4.83%

-33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-2.12%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и JEPI

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.35%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.07%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

7.85%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

11.06%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

10.80%

+6.74%

Сравнение комиссий FDIV и JEPI

И FDIV, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и JEPI

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and JEPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs -8.67% for FDIV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.89% for FDIV.

They also come from different issuers: MarketDesk and JPMorgan.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор