PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. FDIV is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: -2.13% против 11.93% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between FDIV and FNDF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.47

The correlation between FDIV and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIV и FNDF

Секторы
FDIV
FNDF

Промышленность

24.9%
15.9%

Финансовые услуги

20.0%
16.7%

Здравоохранение

16.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
6.9%

Технологии

8.9%
11.1%

Коммунальные услуги

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
11.3%

Энергетика

3.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.9%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

FDIV
24.9%
FNDF
15.9%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
FNDF
16.7%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
FNDF
6.9%

Технологии

FDIV
8.9%
FNDF
11.1%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
FNDF
11.3%

Энергетика

FDIV
3.0%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
FNDF
4.9%

Недвижимость

FDIV

-

FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

FDIV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.99

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.89

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.24

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

16.19

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.99

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.83

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.54

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FDIV и FNDF

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-40.14%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.60%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-13.89%

-31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-25.56%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-40.14%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-0.67%

-37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.64%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.77%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и FNDF

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.26%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.53%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.06%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.18%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.67%

-0.13%

Сравнение комиссий FDIV и FNDF

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и FNDF

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and FNDF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs -2.13% for FDIV. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.84% for FNDF.

FDIV is categorized as Dividend, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор