PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIV с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIV и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIV и FNDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.87%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: -1.90% против 13.06% соответственно.


FDIV

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.39%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
-1.90%

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий FDIV и FNDB

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.


Доходность на риск

FDIV vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.25

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.80

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.67

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.80

-7.13

FDIV vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIVFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.25

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.75

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.74

-0.82

Корреляция

Корреляция между FDIV и FNDB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и FNDB

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FNDB в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FDIV и FNDB

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FNDB.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIVFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-38.17%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.24%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-19.29%

-28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-38.17%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.03%

-4.18%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.70%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.63%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и FNDB

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIVFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.10%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.44%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

16.34%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.45%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.49%

+0.09%