Сравнение FDIV с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
FDIV и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: -1.90% против 13.06% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и FNDB
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
FDIV vs. FNDB — Ранг доходности на риск
FDIV
FNDB
Сравнение FDIV c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.25 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.80 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.67 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.80 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.25 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.75 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.74 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и FNDB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и FNDB
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и FNDB
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -38.17% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.24% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -19.29% | -28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -38.17% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -4.18% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.70% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.63% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и FNDB
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.10% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.44% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 16.34% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.45% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.49% | +0.09% |