Сравнение FDIV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
FDIV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: -1.90% против 7.51% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и DWX
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
FDIV vs. DWX — Ранг доходности на риск
FDIV
DWX
Сравнение FDIV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.96 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.58 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.90 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 10.97 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.96 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.68 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и DWX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DWX
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DWX
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -66.86% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.59% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -26.96% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -36.05% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -5.51% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -14.23% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.27% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DWX
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.07% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.13% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 12.53% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 12.13% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.21% | +2.37% |