PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. FDIV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FDIV and COWZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.62

The correlation between FDIV and COWZ shifts across timeframes, from 0.60 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и COWZ

Секторы
FDIV
COWZ

Промышленность

24.9%
8.4%

Финансовые услуги

20.0%

-

Здравоохранение

16.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
10.9%

Технологии

8.9%
16.0%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Энергетика

3.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
COWZ

-

Здравоохранение

FDIV
16.2%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
COWZ
10.9%

Технологии

FDIV
8.9%
COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
COWZ
3.7%

Энергетика

FDIV
3.0%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
COWZ
10.4%

Недвижимость

FDIV

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FDIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.02

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.98

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.46

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

12.19

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.02

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.60

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.65

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FDIV и COWZ

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-38.63%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-5.00%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-22.00%

-23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-22.00%

-25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-0.91%

-37.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.81%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.83%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и COWZ

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.56%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.12%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.13%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.63%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.93%

-2.39%

Сравнение комиссий FDIV и COWZ

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и COWZ

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and COWZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.99% for COWZ.

FDIV is categorized as Dividend, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор