Сравнение FDIV с CCEF
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, FDIV returned 10.10% vs 13.10% for CCEF. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIV charges 0.35%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $1.37M | $1.03M | $539.07K |
Сравнение доходности по годам FDIV и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.27% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
Correlation
The correlation between FDIV and CCEF is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between FDIV and CCEF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. CCEF — Ранг доходности на риск
FDIV
CCEF
Сравнение FDIV c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.25 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и CCEF
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -13.25% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -7.75% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -0.16% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -1.32% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.81% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и CCEF
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.14% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.18% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 8.40% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.65% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 10.65% | +6.73% |
Сравнение комиссий FDIV и CCEF
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и CCEF
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and CCEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (4.09%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.10% vs 10.10% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.10% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 2.35% for FDIV.
They also come from different issuers: MarketDesk and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 2.74% for CCEF.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор