PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с XLI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции XLI немного впереди с 14.15%.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
1.47%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
24.12%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between FDIS and XLI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.70

The correlation between FDIS and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и XLI

Секторы
FDIS
XLI

Потребительский циклический сектор

96.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
4.0%

Промышленность

0.8%
90.7%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
XLI

-

Технологии

FDIS
0.9%
XLI
4.0%

Промышленность

FDIS
0.8%
XLI
90.7%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
XLI

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
XLI

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
XLI

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
XLI

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

XLI

-

Энергетика

FDIS

-

XLI

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

FDIS vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.50

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.17

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.98

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

7.82

-5.58

FDIS vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XLI

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-62.26%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.21%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-18.49%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-21.64%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-42.33%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.24%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.20%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.09%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XLI

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.19% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.59%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.17%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

17.55%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

20.04%

+2.28%

Сравнение комиссий FDIS и XLI

И FDIS, и XLI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XLI

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and XLI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 13.98% for FDIS. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS and XLI have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLI is Industrials Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор