Сравнение FDIS с KLXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).
FDIS и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и KLXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 7.86% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
KLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и KLXY
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.
Доходность на риск
FDIS vs. KLXY — Ранг доходности на риск
FDIS
KLXY
Сравнение FDIS c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.48 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и KLXY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и KLXY
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KLXY в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и KLXY
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и KLXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -26.57% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.06% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -3.20% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -8.13% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.07% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и KLXY
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.97% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.89% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 23.28% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.80% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.80% | +1.42% |