PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с RSPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с RSPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF).

FDIQ и RSPF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и RSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и RSPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у RSPF с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям RSPF по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.41% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT

Сравнение комиссий FDIQ и RSPF

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. RSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c RSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQRSPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.01

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.14

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.10

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

0.30

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. RSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RSPF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и RSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQRSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.01

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между FDIQ и RSPF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и RSPF

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности RSPF в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и RSPF

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и RSPF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQRSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-81.32%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-27.68%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-44.80%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-11.20%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-19.15%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.84%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и RSPF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQRSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.92%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.72%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

20.11%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.90%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.92%

+8.29%