Сравнение FDIQ с BCFN
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and BCFN (Baron Financials ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while BCFN tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BCFN.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и BCFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у BCFN с доходностью -17.02%.
FDIQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.60%
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и BCFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 9.72% | -3.33% |
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FDIQ and BCFN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. BCFN — Ранг доходности на риск
FDIQ
BCFN
Сравнение FDIQ c BCFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Baron Financials ETF (BCFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | BCFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -1.70 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и BCFN
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки BCFN в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и BCFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -20.95% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -19.09% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -12.17% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и BCFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.41% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 19.41% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 19.41% | +11.71% |
Сравнение комиссий FDIQ и BCFN
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCFN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и BCFN
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как BCFN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and BCFN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for BCFN.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while BCFN tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Baron Capital. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.80% for BCFN.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и BCFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор