Сравнение FDIQ с BCFN
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and BCFN (Baron Financials ETF) are both Financials Equities funds - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while BCFN tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BCFN.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и BCFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у BCFN с доходностью -7.92%.
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и BCFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | -2.88% |
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
Correlation
The correlation between FDIQ and BCFN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. BCFN — Ранг доходности на риск
FDIQ
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDIQ c BCFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Baron Financials ETF (BCFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | BCFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и BCFN
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки BCFN в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и BCFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -20.95% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -10.21% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -12.71% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и BCFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 19.08% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 19.08% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 19.08% | +11.90% |
Сравнение комиссий FDIQ и BCFN
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCFN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и BCFN
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как BCFN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and BCFN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for BCFN.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while BCFN tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Baron Capital. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.80% for BCFN.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и BCFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор