PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.44%/yr vs 58.04%/yr for STCE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-43.02%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between FDIG and STCE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between FDIG and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и STCE

Секторы
FDIG
STCE

Финансовые услуги

56.6%
62.9%

Технологии

39.5%
30.9%

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
6.2%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
STCE
62.9%

Технологии

FDIG
39.5%
STCE
30.9%

Промышленность

FDIG
1.7%
STCE

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
STCE
6.2%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
STCE

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
STCE

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

STCE

-

Энергетика

FDIG

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

FDIG

-

STCE

-

Недвижимость

FDIG

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

FDIG vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.99

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

2.85

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDIG и STCE

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-54.11%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-54.11%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-54.11%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-25.63%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-21.98%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

29.87%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и STCE

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 12.92%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

14.89%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

42.80%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

61.14%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

55.86%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

55.86%

+4.95%

Сравнение комиссий FDIG и STCE

FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и STCE

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDIG and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to FDIG (12.92%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 40.44% for FDIG. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 40.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for FDIG.

FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор