Сравнение FDIG с IBIT
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FDIG returned 50.23% vs -38.74% for IBIT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 19.92% | 31.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between FDIG and IBIT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FDIG and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FDIG
IBIT
Сравнение FDIG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.79 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.36 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.89 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и IBIT
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -49.36% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -49.36% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -48.10% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -16.02% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 28.44% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и IBIT
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 9.50% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 34.44% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 43.73% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 50.19% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 50.19% | +10.62% |
Сравнение комиссий FDIG и IBIT
FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и IBIT
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and IBIT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IBIT.
FDIG is categorized as Blockchain, while IBIT is Cryptocurrency. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.25% for IBIT.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор