Сравнение FDIG с CBXJ
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, FDIG returned 27.61% vs -23.49% for CBXJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -12.39%.
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 13.72% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.39% | -7.64% |
Correlation
The correlation between FDIG and CBXJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between FDIG and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
FDIG
CBXJ
Сравнение FDIG c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.79 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.27 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и CBXJ
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -29.83% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -29.83% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -29.83% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -11.43% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 18.49% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и CBXJ
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 3.03% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 11.34% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 17.76% | +32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 16.45% | +44.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 16.45% | +44.44% |
Сравнение комиссий FDIG и CBXJ
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и CBXJ
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CBXJ в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.25% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and CBXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (16.02%) compared to CBXJ (3.03%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs CBXJ's -29.83%.
On 1-year performance, FDIG leads with 27.61% vs -23.49% for CBXJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 27.61% return vs -23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.47% for FDIG.
They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.69% for CBXJ.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор